در این مقاله فرآیند ساخت استراتژی معاملاتی سود ده را توضیح خواهیم داد. یعنی ابتدا ما یک استراتژی بر‌اساس دانشی که داریم تعریف می‌کنیم. این استراتژی را در گذشته بازار تست می‌کنیم و خطاها و نقاط ضعف آن استراتژي اولیه را بررسی می‌کنیم و دوباره در گذشته بازار تست می‌کنیم. این کار را چندین‌بار انجام می‌دهیم تا به سود دهی برسیم.
نگران نباشید قرار نیست این فرآیند سود ده کردن استراتژی خیلی از ما زمان بگیرد. ما به کمک اکسپرت‌ها (معاملات الگوریتمی) خیلی سریع می‌توانیم این کار را انجام دهیم. در واقع ما آن استراتژی را با کمک برنامه‌نویسی تبدیل به اکسپرت می‌کنیم و در عرض چند دقیقه در گذشته تست می‌کنیم.
ساخت استراتژی معاملاتی سودده با اندیکاتور پیوت پوینت سوپرترند
ما در این استراتژی از اندیکاتور Pivot Point Supertrend استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور یک اندیکاتور روندی است و روند بازار را به خوبی نشان می‌دهد و می‌توانید با آن سیگنال‌های خوبی از بازار دریافت کنید. این اندیکاتور از ۳ خط تشکیل شده است.
1.خط حمایت
2.خط وسط
3.خط مقاومت
در هر لحظه از بازار فقط ۲ خط روی نمودار خواهید دید. زمانی که سیگنال خرید صادر می‌شود خط مقاومت تبدیل به خط حمایت می‌شود. برای سیگنال فروش نیز خط حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود. در شکل زیر نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش را می‌بینید.
همان‌طور که در شکل می‌بینید زمانی که قیمت، بالای خط مقاومت بسته می‌شود سیگنال خرید صادر می‌شود و بر‌عکس آن، زمانی که قیمت زیر خط حمایت بسته شود سیگنال فروش صادر می‌گردد.
اولین استراتژی معاملاتی با اندیکاتور پیوت پوینت سوپرترند (Pivot Point Supertrend)
برای اینکه مدیریت سرمایه را در این استراتژی لحاظ کنیم زمانی که سیگنال صادر شد حد ضرر را روی خط وسطی می‌گذاریم و فاصله آن هر چقدر بود ۲ برابر آن را حد سود می‌گذاریم.
اگر بخواهیم استراتژی معاملاتی را دقیق‌تر تعریف کنیم به شرح زیر خواهد بود.
۱.گرفتن سیگنال از اندیکاتور پیوت پوینت سوپر ترند (استفاده از اعداد پیش فرض ۲-۳-۱۰ )
۲. گذاشتن حد‌ضرر روی خط وسطی
۳. تعیین حد‌سود دو برابر حد‌ضرر
۴. در صورت باز بودن پوزیشنی، پوزیشن جدید گرفته نمی‌شود.
۵. در هر پوزیشن ۲ درصد ریسک درنظر گرفته می‌شود.
در قسمت اول فصل اول در جلسات دوره استراتژی معاملاتی را روی نمودار توضیح می‌دهیم.
تست استراتژی معاملاتی اول با اندیکاتور پیوت پوینت سوپرترند
استراتژی معاملاتی اول را تبدیل به اکسپرت کردیم و حدودا در دو سال گذشته تست کردیم. (در قسمت دوم فصل اول نتایج را ببینید.)
بهبود استراتژی معاملاتی
در ویدئوی دوم می‌بینیم که نتایج خیلی راضی‌کننده نبود و آن چیزی که مد‌نظرمان بود اتفاق نیفتاد. برای همین کمی تغییر روی استراتژی می‌دهیم. معاملاتمان را در گذشته بررسی کردیم و دیدیم که پوزیشن‌ها خیلی سریع به حد‌ضرر رسید. به این دلیل که خیلی به سیگنال ورود نزدیک است. برای همین تصمیم گرفتیم حد ضررمان را روی خط حمایت و مقاومت بگذاریم.
کمی تغییر در اکسپرت ایجاد کردیم و تغییرات بالا را لحاظ نمودیم. شما می‌توانید نتایج تغییرات را در ویدیوی سوم فصل اول ببینید.
پس از انجام این کار نتایج خیلی بهتر شد و طی تستی که با اکسپرت انجام دادیم، به سود رسیدیم. ولی هنوز این استراتژی جای کار دارد و در ادامه آن را بهبود خواهیم داد.
اضافه کردن تریلینگ استاپ به استراتژی معاملاتی
تریلینگ استاپ به معنای جابجا کردن حد ضرر است. ما می‌توانیم زمانی که پوزیشن را باز کردیم حد ضرر را جابجا کنیم. در این اندیکاتور خط حمایت فقط به سمت بالا و خط مقاومت به سمت پایین حرکت می‌کند. زمانی که پوزیشن خریدی گرفتیم با جابجایی خط حمایت، حد ضررمان را بالاتر می‌آوریم و روی خط حمایت می‌گذاریم. برای سیگنال فروش نیز حد ضررمان چسبیده به خط مقاومت است و با جابجایی آن حد ضرر نیز جابجا می‌شود.
اگر بخواهیم مروری بر استراتژی داشته باشیم استراتژی به شرح زیر است.
۱.گرفتن سیگنال از اندیکاتور پیوت پوینت سوپر ترند (استفاده از اعداد پیش فرض ۲-۳-۱۰ )
۲. گذاشتن استاپ روی خط حمایت یا مقاومت
۳. تعیین حد سود دو برابر ضرر
۴. در صورت نبود پوزیشن، پوزیشن جدید گرفته شود.
۵. در هر پوزیشن ۲ درصد ریسک درنظر گرفته شود.
۶. اضافه شدن تریلینگ استاپ
تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت اتوماتیک
استراتژی بالا را تبدیل به اکسپرت کردیم و نتایج آن را می‌توانید در ویدئوی چهارم فصل اول ببینید.
دانلود اندیکاتور پیوت پوینت سوپرترند
می‌توانید این اندیکاتور را دانلود کنید و سپس در متاتریدر بروکر مورد نظرتان مثل بروکر آلپاری ، لایت فارکس و آمارکتس نصب کنید و از آن استفاده کنید.
کدنویسی اکسپرت با اندیکاتور پیوت پوینت سوپرترند
در فصل دوم جلسات دوره در چهار قسمت کد نویسی اکسپرت اتوماتیک را آموزش داده‌ایم.
بهینه‌سازی و تکمیل اکسپرت اتوماتیک
برای آموزش بهینه‌سازی و سودده کردن اکسپرت اتوماتیک پیوت پوینت سوپرترند روی لینک کلیک کنید.
هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است