سه دلیل برای تعیین حجم با درصد ریسک

1. کال نشدن: اصطلاحی که تریدرها استفاده می‌کنند، به معنای از دست دادن کل حساب است. اگر شما در موقعیتی، حجم پوزیشنی که می‌گیرید بالا باشد و با سرمایه‌تان تناسب نداشته باشد. زمانی که بازار کمی خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند ضررتان نزدیک سرمایه اصلیتان می‌شود و بروکر پوزیشن شما را می‌بندد که بیشتر از سرمایه‌تان ضرر نکنید.
   
2. رشد حساب: خلاف موضوع بالا هم صادق است. اگر حجمی که می‌گیرید متناسب با سرمایه‌تان نباشد و خیلی کم باشد، باعث می‌شود حسابتان رشدی نکند و به اصطلاح درجا بزنید.
   
3. منطق ریاضی: استفاده از درصد ریسک در زمان‌هایی که حساب در ضررهای متوالی برود باعث می‌شود حسابتان خیلی کاهش پیدا نکند و با هر ضرر، ضرر بعدی کمتر خواهد شد. برعکس آن هر چقدر حسابتان رشد کند. رشد حسابتان سریع‌تر خواهد بود.

یک مثال برای درک بیشتر استفاده از درصد ریسک برای تعیین حجم معاملات

در ادامه این مقاله منطق ریاضی را با مثال توضیح خواهیم داد، تا شما بهتر درک کنید که چرا باید از درصد ریسک استفاده کنید!

شما اگر 1000 دلار سرمایه داشته باشید و یک درصد از سرمایه‌تان را در هر معامله ریسک کنید. در صورتی که ریسک به ریوارد یک به یک باشد شما 10 دلار ممکن است سود یا زیان کنید.
ما دو فرض افراطی را بررسی می‌کنیم تا مفهومی که می‌خواهیم برسانیم بهتر درک شود.

دیدگاه اول: ضررهای متوالی است که هیچ یک از پوزیشن‌ها به سود نمی‌رسد.

دیدگاه دوم: سودهای متوالی که تمام معاملات با سود بسته می‌شوند.

چند ضرر متوالی با یک درصد ریسک، باعث از دست دادن ۵۰ درصد سرمایه می‌شود؟

این محاسبات را می‌توانیم به کمک اکسل (excel) انجام دهیم. اگر 1000 دلار سرمایه داشته باشیم و یک درصد ضرر کنیم 990 دلار برایمان باقی می‌ماند. اگر بخواهیم پوزیشن بعدی را انجام دهیم یک درصد ریسک سرمایه فعلی را باید در نظر بگیریم که 9.9 دلار می‌شود. زمانی که این یک درصد را ضرر کنیم، سرمایه‌مان به 980.1 تبدیل می‌شود.

در عکس بالا می‌بینید زمانی که پشت سر هم ضرر می‌کنیم در معامله بعدی کمتر ضرر خواهیم کرد. اگر ضرر را 10 دلار ثابت در نظر می‌گرفتیم ما با 50 ضرر متوالی 50 درصد سرمایه را از دست می‌دادیم ولی اگر یک درصد ریسک را در نظر بگیریم پس از 70 معامله متوالی 50 درصد سرمایه را از دست می‌دهیم.

همان‌طور که در جدول می‌بینید ما در پوزیشن‌های آخر بجای ۱۰ دلار ضرر 5 دلار ضرر خواهیم کرد. پس از 70 معامله ضررده متوالی، 50 درصد سرمایه‌مان را از دست می‌دهیم.

دیدگاه اشتباه تریدرها در مورد جبران ضرر

یک برداشت اشتباه بین معامله‌گران جا افتاده است. اگر شما 50 درصد سرمایه را از دست بدهید باید 100 درصد سود کنید تا به سرمایه اول برگردید. از لحاظ منطقی این جمله اشتباه نیست. دلیل اشتباه این است که باید دوبرابر سختتر به این سود برسیم. ولی اگر شرایط از دست دادن با سود کردن یکی باشد کار سختی نخواهد بود.(در صورتی که مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و یک دفعه از دست بدهید کار سختی خواهد بود.)

ما نباید به این شکل به موضوع نگاه کنیم. ما 70 معامله متوالی ضررده داشتیم و 50 درصد ضرر کردیم. حالا بیایید بررسی کنیم اگر همان ۱ درصد ریسک را در نظر بگیریم و ریسک به ریواردمان همان یک به یک باشد، چند معامله متوالی انجام دهیم تا حسابمان 100 درصد رشد کند.

چند معامله متوالی با یک درصد سود، باعث می‌شود 100 درصد سود کنیم؟

در اینجا ما سرمایه اولیه را 500 دلار در نظر می‌گیریم. می‌خواهیم ببینیم با چند معامله به 1000 دلار می‌رسیم.

در معامله اول ما یک درصد سود می‌کنیم و سرمایه‌مان  505 دلار می‌شود و در معامله بعدی یک درصد سود می‌شود 5.05 دلار و سرمایمان 510.05  می‌شود.

اگر این کار را همین‌طور ادامه دهیم با هر برد و رسیدن به هدف ما سود بعدی‌ که می‌کنیم بیشتر می‌شود.

و اگر ۷۰ معامله متوالی انجام دهیم و فقط در هر معامله یک درصد سود کنیم حساب شما 100 درصد رشد خواهد کرد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید ما پس از 70 معامله سرمایه‌مان 100 درصد رشد کرد و به 1003 دلار رسید. پس این دیدگاه اشتباه است که اگر 50 درصد ضرر کنیم کار سختی است که آن را برگردانیم و شما اگر به استراتژی‌تان پایبند باشید و فقط یک درصد در هر معامله ریسک کنید، با همان 70 معامله به 100 درصد رشد خواهید رسید.

چرا مدیریت سرمایه با درصد ریسک ثابت در هر معامله، در بلند مدت به نفع ما است؟

در ادامه می‌خواهیم بررسی کنیم که چند معامله باید انجام دهیم که ۱۰ درصد سرمایه برایمان باقی بماند. اگر سرمایه ما ۱۰۰۰ دلار باشد و در هر معامله 10 دلار ضرر کنیم با 90 معامله متوالی 900 دلار ضرر می‌کنیم و 100 دلار برایمان باقی می‌ماند.

ولی اگر یک درصد ریسک را در نظر بگیریم و به آن پایبند باشیم. با 230 معامله ضررده متوالی، باز هم 10 درصد سرمایه اولیه را داریم.

در شکل زیر 230 معامله متوالی ضررده، را به صورت نموداری به شما نشان می‌دهیم. همانطور که مشاهده خواهید کرد شیب نمودار رفته رفته کمتر می‌شود و به مرور مبلغ ضرر کمتر و کمتر می‌شود اگر فقط از یک درصد ریسک استفاده کنید.

حالا بیایید بررسی کنیم که اگر 230 معامله پشت سر هم سود داشتیم چه اتفاقی می‌افتاد. نمودار زیر را ببینید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید سوددهی شما به شکل نمایی رشد خواهد کرد و پس از 230 معامله سرمایه‌تان از 1000 دلار به 9860 دلار افزایش خواهد یافت.

بازار سرمایه همیشه به نفع ما عمل خواهد کرد، اگر قوانین را بدانیم!

پس شما اگر 1000 دلار برای شروع معامله‌گریتان داشته باشید، در دیدگاه افراطی اگر هر 230 معامله را با شکست مواجه شوید در نهایت فقط 900 دلار از دست خواهید داد. ولی در دیدگاه افراطی دوم اگر 230 معامله برد پشت سر هم داشته باشید، سودی که به دست می‌آورید 8860 دلار است.

پس اگر فقط همین یک نکته را رعایت کنید ریسکی که می‌کنید 900 دلار است و سودی که کسب می‌کنید 8860 دلار است. تقریبا ریسک به ریوارد 1 به 9 کسب خواهید کرد.

نتیجه گیری

اگر از درصد ریسک ثابت استفاده کنید اولا باعث می‌شود در این بازار سرمایتان را از دست ندهید و ماندگار باشید دوما باعث می‌شود حسابتان رشد بیشتری داشته باشد.

در دنیای واقعی اگر به صورت اتفاقی هم پوزیشن بگیریم و حد سود و حد ضرر را یک به یک در نظر بگیریم هیچ وقت 230 معامله پشت سر هم ضرر نخواهیم کرد.( همین‌طور 230 برد پیاپی)

دو استراتژی برای سود مستمر

اگر ما بخواهیم سود مستمری در این بازار داشته باشیم باید دو چیز را رعایت کنیم

1. اگر استراتژیتان در هر معامله نسبت سود و زیانش برابر است. باید درصد بردهایتان بیش از 50 درصد باشد تا در بلند مدت سود کنید.
2. اگر نسب سود به زیان بیش از یک باشد. حتی اگر بردهایتان کمتر باشد باز هم شما برنده هستید. مثلا اگر نسبت سود به ضرر، 2 به 1 باشد. در هر ۱۰۰ معامله اگر بیش از 25 درصد معاملاتتان در سود برود باعت می‌شود جمع کلی مثبت باشد.

پس ما اگر کمی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم و بتوانیم درصد بردهایمان را بیشتر از 50 درصد کنیم قطعا علاوه بر اینکه سود مستمری خواهیم داشت بلکه حسابمان هم در بلند مدت به صورت نمایی رشد خواهد کرد. اگر فقط یک نکته را همیشه رعایت کنیم که از درصد ریسک ثابت استفاده کنیم و به صورت هیجانی وارد معاملات نشویم.

چگونه درصد ریسک را قبل از معامله حساب کنیم؟

1. به صورت دستی: که قطعا کار سختی خواهد بود و شاید بعد از مدتی خسته شوید و دیگر انجامش ندهید.
2. دستیارهای معاملاتی: این دستیارها کار شما را راحت خواهد کرد و باعث پایبندی شما به استراتژی مدیریت سرمایتان می‌شود.

دستیار معاملاتی سه که توسط برنامه‌نویسان سایت بورس90 ساخته شده است. این امکان را به شما معامله‌گران می‌دهد که به راحتی درصد ریسک در هر معامله را رعایت کنید.

سه چیز را قبل از معامله تعیین کنید و به راحتی سرمایتان را مدیریت کنید.

1. درصد ریسک
2. حد ضرر
3. حد سود

زمانی که شما درصد ریسک را مثلا یک درصد می‌گیرید. خود دستیار بر اساس حد ضرری که تعیین کرده‌اید و اینکه در چه ارزی معامله می‌کنید حجم ورودی را تعیین خواهد کرد. دیگر لازم نیست خودتان محاسبه کنید که با چه حجمی وارد شوید.( هر جفت ارزی، هر پیپ جابجایش سود و زیانی که میدهد متفاوت است.)

برای اطلاعات بیشتر از نحوه کار این دستیار می‌توانید ویدیو زیر را تماشا کنید.

چگونه این دستیار را دریافت کنیم؟

برای دریافت این دستیار کافی است کلمه <<دستیار معاملاتی سه>> را برای پشتیبانی ما بفرستید تا آنها شما را راهنمایی کنند.

راه‌های ارتباط با پشتیبانی:

آیدی تلگرام: bourse90sup

آیدی اینستاگرام:  bourse90co

واتساپ: 09135557610