اوردر بلاک (Order Block) چیست؟ آموزش کامل شناسایی و استراتژیهای معاملاتی
در بازارهای مالی، درک حرکات قیمت و پیشبینی روند آتی بازار، کلید کسب سود برای معاملهگران است. بسیاری از ابزارهای تحلیلی و استراتژیهای معاملاتی برای همین منظور توسعه یافتهاند. یکی از قدرتمندترین مفاهیم و نیازمند درک عمیقتر در تحلیل تکنیکال، به ویژه در پرایس اکشن پیشرفته، اوردر بلاک (Order Block) است. اوردر بلاک ناحیهای حیاتی در نمودار قیمت است که نشاندهنده تجمع حجم زیادی از سفارشات نهادی است و به همین دلیل، تأثیر قابل توجهی بر جهتگیری روند قیمت دارد.
این مقاله راهنمای جامعی است برای پاسخ به این سوال که اوردر بلاک چیست؟ چگونه تشکیل میشود؟ چگونه میتوان آن را در نمودار شناسایی کرد؟ و چطور میتوان از آن در استراتژیهای معاملاتی خود بهره برد؟ هدف ما در این مقاله، ارائه این مفهوم قدرتمند به زبانی ساده و کاربردی است تا هر معاملهگری بتواند از آن بهرهمند شود. با ما همراه باشید تا با تفاوتهای اوردر بلاک و مناطق عادی عرضه و تقاضا، نقش تایم فریم در اعتبار آن و همچنین مزایا و معایب استفاده از این استراتژی آشنا شوید.
اوردر بلاک (Order Block) چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) ناحیهای در نمودار قیمت است که بانکها و موسسات مالی بزرگ در آنجا سفارشگذاری میکنند. با توجه به اینکه حجم سفارشات این نهادهای مالی بسیار زیاد است، اگر بخواهند این سفارشات را مستقیماً و به یکباره وارد بازار کنند، باعث نوسانات شدید قیمت و جهش یا ریزش ناگهانی میشوند. این اتفاق میتواند سودآوری خودشان را نیز کاهش دهد. بنابراین، این بازیگران عمده بازار سفارشات خود را به صورت خردشده در این نواحی قرار میدهند تا بدون ایجاد اختلال شدید در قیمت، بتوانند حجم مورد نظر خود را پر کنند.
درواقع بیانگر این موضوع است که در ناحیه مربوطه، تجمع زیادی از سفارشات محدود (Limit Orders) قرار داده شده است و این سفارشات منتظر اجرا هستند. برای معاملهگران خرد، اوردر بلاک همانند سیگنالی است که از برنامهریزی این بازیگران بزرگ بازار رونمایی میکند و میتواند سرنخهای ارزشمندی درباره روندهای آتی قیمت ارائه دهد.
اسمارت مانی (Smart Money) و ارتباط آن با اوردر بلاک
برای درک عمیق اوردر بلاک، ابتدا باید با مفهوم «اسمارت مانی» یا «پول هوشمند» آشنا شوید. در بازارهای مالی، شرکتکنندگان به دو دسته کلی تقسیم میشوند: معاملهگران خرد (Retail Traders) و پول هوشمند (Smart Money). پول هوشمند به سرمایههای کلان نهادی اشاره دارد که توسط بانکهای مرکزی، صندوقهای پوشش ریسک (Hedge Funds)، بازارسازان (Market Makers) و موسسات مالی بزرگ مدیریت میشود. این گروه، قدرت اصلی بازار هستند و جهت حرکت قیمت را تعیین میکنند.
ارتباط اسمارت مانی با اوردر بلاک چیست؟
بازارگردانها و صاحبان پول هوشمند نمیتوانند مانند معاملهگران خرد تنها با فشردن یک دکمه وارد معامله شوند. حجم سرمایه آنها آنقدر زیاد است که برای پر کردن سفارشات خرید یا فروش خود، به نقدینگی (Liquidity) بسیار بالایی نیاز دارند. اوردر بلاکها در واقع ردپای اسمارت مانی بر روی نمودار هستند. این نواحی نشان میدهند که پول هوشمند در کجا اقدام به دستکاری قیمت کرده است تا نقدینگی لازم برای پر کردن سفارشات خود را جمعآوری کند. زمانیکه یک اوردر بلاک تشکیل میشود، به این معنی است که اسمارتمانی در آن ناحیه سفارشات سنگینی کاشته است و احتمالاً در آینده برای دفاع از آن سطح یا پر کردن سفارشات جامانده، قیمت را مجدداً به آن ناحیه بازمیگرداند. بنابراین معامله بر این اساس، در واقع تلاش برای «هممسیر شدن با پول هوشمند» بهجای شنا کردن خلاف جهت جریان آب است.
دلایل و نحوه تشکیل اوردر بلاکها
اوردر بلاکها پدیدههای تصادفی نیستند، بلکه نتیجه منطقی رفتار سفارشگذاری نهادهای مالی بزرگ در بازارهای مالی هستند.
تجمع سفارشات نهادی
نواحی اوردر بلاک برای این تشکیل میشوند که بانکها و نهادهای مالی نمیتوانند سفارشات عظیم خود را در یک مرحله انجام دهند. برای اینکه سفارشات در بازارهای مالی انجام شود، میبایست خریداران و فروشندگانی در دو طرف بازار برای آن وجود داشته باشند. برای سفارشات خرید، میبایست فروشندگانی برای همان میزان سفارش وجود داشته باشد و برای سفارشات فروش نیز میبایست خریدارانی در سوی دیگر بازار برای همان مقدار سفارش حضور داشته باشند. زمانیکه بانکها و موسسات مالی بزرگ بخواهند سفارشگذاری انجام دهند، در مواردی ممکن است با توجه به نوع سفارش خرید یا فروش آنها، در سوی دیگر بازار فروشنده یا خریداری با این حجم وجود نداشته باشد. در این صورت، به دلیل عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا ناشی از حجم بالای سفارشات آنها، قیمتها به شدت نوسان میکند و سفارشات بانکها و موسسات مالی بزرگ در قیمت موردنظر تکمیل نمیشود. این موضوع باعث میشود تا شرکتهای بزرگ، ناحیه اوردر بلاک را برای ورود تدریجی به بازار در نظر بگیرند.
نحوه سفارشگذاری شرکتی
این مفهوم به ورود تدریجی و مرحلهای سفارشات عظیم نهادهای مالی و بازیگران اصلی بازار اشاره دارد. این نهادها برای اینکه قیمت را ناگهان جابجا نکنند و بتوانند حجم بالایی از سفارشات خود را در بهترین قیمت ممکن تکمیل کنند، بهجای ورود یکجا، آنها را به صورت بخشهای کوچک وارد بازار میکنند. این فرآیند باعث میشود قیمت برای مدتی در یک محدوده باریک و فشرده نوسان کند تا تمام سفارشات بزرگ پر شوند. پس از تکمیل این سفارشات، بازار با یک حرکت شارپ و قوی در جهت مورد نظر نهادها آزاد میشود.
نحوه شناسایی اوردر بلاک در نمودار
شناسایی اوردر بلاکها در نمودار قیمت، نیازمند دقت و تمرین است. درواقع نواحی مهمی از نمودار قیمت را مشخص میکنند که پتانسیل واکنش قیمتی بالا دارند و میتوانند همانند سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کنند.
کندل اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
در روندهای صعودی یا در انتظار تغییر روند به صعودی، تریدرها به اوردر بلاکهای صعودی توجه میکنند. اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی و شارپ است که سقف قبلی را میشکند. این کندل نزولی نشاندهنده جمعآوری سفارشات خرید توسط نهادهای بزرگ قبل از شروع حرکت اصلی صعودی است.
کندل اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
در روندهای نزولی یا در انتظار تغییر روند به نزولی، تریدرها به اوردر بلاکهای نزولی توجه میکنند. در این مورد، آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی و شارپ است که کف قبلی را میشکند. این کندل صعودی نشاندهنده جمعآوری سفارشات فروش توسط نهادهای بزرگ قبل از شروع حرکت اصلی نزولی است.
تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا
اگرچه اوردر بلاکها و مناطق عرضه و تقاضا هر دو نواحی مهمی برای بازگشت یا واکنش قیمت در نمودار شناخته میشوند، اما در منشأ، دقت و قدرت تفاوتهای اساسی دارند. مناطق عرضه و تقاضا معمولاً نواحی گستردهتری هستند که بر پایه روانشناسی عمومی معاملهگران و تجمع فشار خرید یا فروش در گذشته شکل میگیرند و اغلب در نقاطی که قیمت تثبیت شده (کنسالیدیشن) و سپس حرکت کرده، دیده میشوند. این مناطق به دلیل گستردگی، دقت کمتری دارند.
در مقابل، اوردر بلاکها بسیار دقیقتر بوده و به آخرین کندل مخالف روند قبل از یک حرکت قوی و شارپ قیمتی اشاره دارند که منجر به شکست ساختار بازار (BOS) یا تغییر کاراکتر (CHoCH) میشود. منشأ اصلی اوردر بلاکها، ردپای سفارشات عظیم نهادهای مالی (اسمارت مانی) است که با ورود تدریجی خود، عدم تعادل بزرگی در بازار ایجاد کردهاند. این دقت بالا و منشأ نهادی، اعتبار بالاتری به آنها میبخشد و آنها را به نقاطی کلیدی برای تکمیل سفارشات باقیمانده نهادها تبدیل میکند، در حالیکه مناطق عرضه و تقاضا بیشتر بهعنوان نواحی احتمالی برای ورود و خروج معاملهگران خرد عمل میکنند.
نقش تایم فریم در اعتبار اوردر بلاک
تریدرها در هر تایمفریمی میتوانند اوردر بلاک خود را شناسایی کنند. اما هر اندازه تایمفریم موردنظر بزرگتر باشد، اوردر بلاک مربوطه از اعتبار بیشتری برخوردار است و احتمال واکنش قیمت به آن بیشتر است. منظور از اعتبار بیشتر، احتمال واکنش قیمت بیشتر به اوردر بلاکها در تایمفریمهای بالاتر است. برای روشنتر شدن این موضوع، اوردر بلاک را در تایمفریمهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بررسی میکنیم.
اوردر بلاک در تایمفریم کوتاهمدت
اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای کمتر از یک ساعت در نمودار قیمت شناسایی میشوند را اوردر بلاکهای مربوط به تایمفریمهای کوتاهمدت مینامیم. برخی از تریدرهای روزانه و اسکالپرها با توجه به استراتژی معاملاتی انتخابی خود، نیاز دارند تا نمودار قیمت را در تایمفریمهای کوتاهمدت نیز تحلیل کنند. بنابراین، برای اینکه بتوانند پیشبینی بهتری از روند قیمت در نمودار بهدست آورند و برای شناسایی قیمت مناسب برای ورود به معامله، میبایست اوردر بلاکهایی را در تایمفریمهای پایینتر همانند پانزده دقیقه شناسایی کنند.
اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای بالاتر تشکیل میشوند، تأثیرگذاری بیشتری بر نمودار قیمت دارند. بنابراین، تریدرها علاوه بر بررسی تایمفریمهای کوتاهمدت، نیاز دارند تا نمودار قیمت را در تایمفریمهای بالاتر نیز تحلیل کنند تا بتوانند از تأثیر اوردر بلاکها در تایمفریمهای بالاتر بر روند قیمت نیز مطلع شوند.
اوردر بلاک در تایمفریم میانمدت
اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای میانمدت مانند تایمفریمهای چهارساعته یا روزانه تشکیل میشوند را اوردر بلاکهای میانمدت میگویند. اوردر بلاکها در تایمفریمهای میانمدت، از نظر اعتبار در واکنش قیمتی به آن، در حد میانهای بین اوردر بلاکهای کوتاهمدت و بلندمدت قرار دارند. نواحی حمایتی و مقاومتی که با استفاده از این اوردر بلاکها در نمودار قیمت تشکیل میشود، به تریدرهایی که در تایمفریمهای پایینتر ترید میکنند، این امکان را میدهد تا بتوانند موقعیتهای مناسبتری برای ورود به معاملات پیدا کنند.
سوئینگتریدرها از اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای میانمدت تشکیل میشود، برای تحلیل بهتر روندهای آتی قیمت در بازار و تصمیمگیری برای انجام معاملات موردنظر استفاده میکنند
اوردر بلاک در تایمفریم بلندمدت
اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای بلندمدتی همانند هفتگی و ماهانه تشکیل میشود را اوردر بلاکهای بلندمدت میگویند. تریدرهایی که روندهای طولانیتری از نمودار قیمت را برای کسب سود در نظر میگیرند، از تایمفریمهای بلندمدتتری همانند هفتگی استفاده میکنند.
با توجه به اینکه اعتبار اوردر بلاکهایی که در تایمفریمهای بلندمدتتر تشکیل میشود، از اعتبار اوردر بلاکها در تایمفریمهای میانمدت و کوتاهمدت بیشتر است، بنابراین علاوه بر تریدرهایی که در بازههای بلندمدتتری سرمایهگذاری میکنند، تریدرهایی که در تایمفریمهای کوتاهمدتتری اقدام به معاملهگری میکنند نیز نیاز دارند تا توجه ویژهای به اوردر بلاکهای تایمفریمهای بلندمدت داشته باشند. این نواحی حمایت و مقاومتی تأثیر زیادی بر روند قیمت در نمودار دارند و میتوانند نواحی مهمی باشند که روند قیمت در رسیدن به آنها تغییر جهت میدهد.
۵ معیار طلایی برای شناسایی اوردر بلاک معتبر (High Probability Order Block)
برای اینکه در دام اوردر بلاکهای ضعیف نیفتید و بتوانید نواحی قدرتمند را تشخیص دهید، باید این ۵ فیلتر را روی تحلیل خود اعمال کنید. یک اوردر بلاک «پرقدرت» باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
۱. حرکت انفجاری یا دیسپلیسمنت (Displacement)
مهمترین نشانه حضور پول هوشمند، نحوه خروج قیمت از اوردر بلاک است. قیمت نباید به آرامی از ناحیه خارج شود؛ بلکه باید با کندلهای بزرگ، بدنههای کشیده و مومنتوم بسیار بالا (حرکت شارپ) از اوردر بلاک دور شود. این «فرار قیمت» نشان میدهد که عدم تعادل عظیمی بین خریداران و فروشندگان ایجاد شده است.
۲. شکست ساختار بازار (BOS) یا تغییر ماهیت (CHoCH)
یک اوردر بلاک تنها زمانی معتبر است که قدرت کافی برای شکستن سقف یا کف قبلی خود را داشته باشد.
- اگر حرکت قیمت منجر به شکست ساختار (BOS) در جهت روند شود، آن اوردر بلاک ادامه دهنده روند است.
- اگر حرکت قیمت باعث تغییر کاراکتر بازار (CHoCH) شود، آن نشاندهنده نقطه چرخش بازار است. بدون شکست ساختار، آن ناحیه صرفاً یک توقف قیمت است، نه یک اوردر بلاک.
۳. وجود خلاء نقدینگی یا ایمبالانس (Imbalance / FVG)
حرکت شارپ قیمت معمولاً باعث ایجاد حفرههایی در نمودار میشود که به آن «گپ ارزش منصفانه» (FVG) یا ایمبالانس میگویند. اوردر بلاک معتبر باید بلافاصله بعد از خود، یک FVG داشته باشد. این گپ قیمتی مانند آهنربا عمل میکند و قیمت را در آینده برای پر کردن سفارشات به سمت اوردر بلاک میکشد.
۴. شکار نقدینگی (Liquidity Sweep) - نکته حرفهای
قدرتمندترین اوردر بلاکها آنهایی هستند که قبل از شروع حرکت اصلی، نقدینگی (استاپ لاس) پشت یک سقف یا کف جزئی را زده باشند. یعنی ابتدا قیمت یک حرکت فریبنده انجام داده، استاپهای معاملهگران خرد را شکار کرده (Sweep) و سپس حرکت اصلی را آغاز کرده است. این ویژگی، احتمال موفقیت معامله را به شدت افزایش میدهد.
۵. دست نخورده بودن (Unmitigated)
همانطور که پیشتر اشاره شد، اوردر بلاکی برای ترید مناسب است که قیمت هنوز به آن برنگشته باشد (تازه باشد). اگر قیمت قبلاً ناحیه را لمس کرده باشد، سفارشات نهادی مصرف شدهاند و آن ناحیه دیگر اعتبار بالایی ندارد.
مفهوم اوردر بلاک مصرف شده (Mitigated) و مصرف نشده (Unmitigated)
یکی از اشتباهات رایج معاملهگران، ورود به معامله در هر اوردر بلاکی است که در چارت میبینند. اما در دیدگاه اسمارت مانی، همه اوردر بلاکها قابل معامله نیستند. برای انتخاب درست، باید تفاوت بین اوردر بلاک «مصرف شده» و «مصرف نشده» را درک کنید.
اوردر بلاک مصرف نشده (Unmitigated Order Block)
این نوع اوردر بلاک که به آن اوردر بلاک «تازه» (Fresh) نیز میگویند، ناحیهای است که قیمت پس از تشکیل آن و حرکت شارپ، هنوز به آن بازنگشته است.
- چرا مهم است؟ چون اسمارت مانی هنوز سفارشات پر نشده (Pending Orders) زیادی در این ناحیه دارد. زمانیکه قیمت برای اولین بار به این ناحیه برگردد، انتظار واکنش قوی داریم تا سفارشات باقیمانده نهادها پر شود.
- استراتژی: اینها بهترین نواحی برای کاشتن سفارشات ورود (Limit Orders) هستند.
اوردر بلاک مصرف شده (Mitigated Order Block)
زمانیکه قیمت پس از ریزش یا جهش، مجدداً به ناحیه اوردر بلاک برمیگردد و حتی با یک شدو (Shadow) آن را لمس میکند، آن اوردر بلاک «مصرف شده» یا اصطلاحاً میتیگیت (Mitigated) تلقی میشود.
- چرا خطرناک است؟ وقتی قیمت یک بار به ناحیه برخورد کرده، یعنی سفارشات خرید یا فروش نهادها که در آنجا کاشته شده بود، فعال و تکمیل شدهاند. مثل باک بنزینی که خالی شده باشد، این ناحیه دیگر سوختی برای هل دادن قیمت ندارد.
- استراتژی: معمولاً تریدرهای حرفهای از ورود مجدد به اوردر بلاکهای مصرف شده خودداری میکنند، زیرا احتمال شکست سطح و عبور قیمت از آن بسیار زیاد است.
نکته طلایی: همیشه به دنبال اوردر بلاکهای مصرف نشده (Fresh) باشید که دارای عدم تعادل (Imbalance) هستند. اولین برخورد قیمت به این نواحی، بالاترین احتمال موفقیت (Win Rate) را دارد.
سخن پایانی
اوردر بلاک بدون شک یکی از قدرتمندترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن پیشرفته است. اکنون که با نحوه شناسایی ردپای پول هوشمند، معیارهای اعتبار و زمان مناسب ورود آشنا شدید، شما مسلح به یک استراتژی با نرخ موفقیت (Win Rate) بالا هستید. اما فراموش نکنید که در بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی ورود خوب، تنها نیمی از مسیر موفقیت است.
نیمه دیگر و شاید مهمتر، مدریت سرمایه و کنترل ریسک است. در معاملات مبتنی بر نواحی اوردر بلاک، دقت در نقاط ورود و خروج بسیار بالاست و معمولاً با استاپلاسهای دقیقی سروکار داریم. یک اشتباه محاسباتی در تعیین حجم معامله (Lot Size) یا کند بودن در زمان اردرگذاری، میتواند یک ستاپ معاملاتی عالی را به یک ضرر سنگین تبدیل کند یا باعث شود شما از حرکت شارپ بازار جا بمانید.
برای اینکه بتوانید تمام تمرکز خود را روی شکار اوردر بلاکهای معتبر بگذارید و دغدغهای بابت محاسبات پیچیده ریاضی و مدیریت ریسک نداشته باشید، ما یک راهکار ویژه برای شما داریم. «اکسپرت مدیریت سرمایه» ابزاری است که دقیقاً برای همین لحظات طراحی شده است. این ابزار هوشمند به شما کمک میکند تا:
- حجم معاملات خود را بر اساس درصدی دقیق از سرمایه به صورت خودکار محاسبه کنید.
- ریسک هر معامله را قبل از ورود کنترل کنید.
- سفارشات خود را با سرعت و دقت بسیار بالا روی نواحی اوردر بلاک تنظیم کنید.
با ترکیب دانش تخصصی اوردر بلاکها و استفاده از یک دستیار هوشمند مدیریت سرمایه، میتوانید همانند یک معاملهگر حرفهای سازمانی، با خیالی آسوده و منضبط در بازار فعالیت کنید و سودآوری مستمر داشته باشید.
همین الان تست یک ماهه رایگان اکسپرت مدریت سرمایه را دریافت کنید
سوالات متداول (FAQ)
ناحیهای در نمودار قیمت است که بانکها و موسسات مالی بزرگ سفارشات حجیم خود را به صورت خرد شده در آنجا قرار میدهند. این ناحیه تأثیر زیادی بر جهتگیری روند قیمت دارد.
اوردر بلاکها به این دلیل تشکیل میشوند که نهادهای مالی بزرگ نمیتوانند سفارشات عظیم خود را یکجا وارد بازار کنند، زیرا این کار باعث نوسانات شدید قیمت میشود. بنابراین، آنها سفارشات خود را در این مناطق به تدریج پر میکنند.
برای شناسایی اوردر بلاکها، باید به دنبال آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی قوی (اوردر بلاک صعودی) یا آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی قوی (اوردر بلاک نزولی) باشید. این مناطق معمولاً نشاندهنده نوسانات باریک و فشرده قبل از یک حرکت شارپ هستند.
اوردر بلاک نوع خاصی از مناطق عرضه و تقاضا است. تفاوت اصلی در این است که اوردر بلاکها احتمال بازگشت قیمت بالاتری دارند و اغلب با ساختار کندلی فشردهتر و نوسانات باریکتر مشخص میشوند که نشاندهنده سفارشات نهادی است.
هرچه تایمفریم بزرگتر باشد، اوردر بلاک شناسایی شده اعتبار بیشتری دارد و احتمال واکنش قیمت به آن بیشتر است. اوردر بلاکهای بلندمدت میتوانند نقاط تغییر روند مهمی باشند.
با تعیین دقیق حدضرر (کمی پشت اوردر بلاک) و حد سود (تارگت) (معمولاً اوردر بلاک بعدی با جهت مخالف) و اطمینان از نسبت ریسک به ریوارد مناسب (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳)، میتوان مدیریت ریسک را در معاملات اوردر بلاک رعایت کرد.
بورس۹۰: مرجع تخصصی اکسپرت و معاملات خودکار
ما با ارائه آموزشهای کاربردی MQL5، سورس کدهای آماده و طراحی رباتهای معاملاتی اختصاصی، به تریدرهای ایرانی کمک میکنیم تا معاملات خود را هوشمند، سریع و بدون احساسات انجام دهند.
دسترسی سریع
پرفروش ترین محصولات
